한국투자신종개인용MMF 1(국공채)(C)
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기간누적 위험분석 (2026.04.06)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.15
유형평균
0.07 0.07 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
0.89 0.89 0.86 0.91 0.93 0.95
유형평균
1.05 1.06 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-8.81 -9.94 -8.82 -5.26 -5.52 -3.52
유형평균
-1.21 -1.79 -0.80 -0.23 -0.22 -0.56
젠센의 알파(%)
-0.32 -0.36 -0.35 -0.35 -0.35 -0.32
유형평균
0.16 0.10 0.05 0.05 0.08 0.12
정보비율(IR)
-25.76 -26.20 -28.07 -25.36 -21.18 -13.07
유형평균
34.16 7.19 4.37 3.88 5.41 5.08
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -8.81 | -9.94 | -8.82 | -5.26 | -5.52 | -3.52 |
| 유형평균 | -1.21 | -1.79 | -0.80 | -0.23 | -0.22 | -0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -0.32 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.32 |
| 유형평균 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | -25.76 | -26.20 | -28.07 | -25.36 | -21.18 | -13.07 |
| 유형평균 | 34.16 | 7.19 | 4.37 | 3.88 | 5.41 | 5.08 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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