피델리티유럽증권자투자신탁(주식-재간접형)C-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
14.43 13.08 12.43 11.83 11.91 13.97
유형평균
14.98 12.96 13.98 13.21 12.73 14.52
BM민감도(β)
0.93 0.89 0.50 0.56 0.59 0.73
유형평균
0.96 0.94 0.80 0.88 0.92 0.99
트래킹에러(TE,%)
9.71 8.63 12.50 10.77 10.52 10.84
유형평균
2.81 2.82 5.34 4.63 4.59 4.59
Sharpe Ratio
-2.74 -1.53 -1.35 -1.10 -0.59 -0.33
유형평균
-0.84 0.13 0.21 0.32 0.43 0.27
젠센의 알파(%)
-34.35 -26.67 -18.88 -14.82 -9.89 -7.06
유형평균
-1.32 -2.92 0.08 1.15 -0.04 -0.43
정보비율(IR)
-3.50 -3.19 -1.68 -1.51 -1.13 -0.73
유형평균
-0.33 -1.14 -0.11 0.17 -0.11 -0.10
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 14.43 | 13.08 | 12.43 | 11.83 | 11.91 | 13.97 |
| 유형평균 | 14.98 | 12.96 | 13.98 | 13.21 | 12.73 | 14.52 |
| BM민감도(β) | 0.93 | 0.89 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.73 |
| 유형평균 | 0.96 | 0.94 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.71 | 8.63 | 12.50 | 10.77 | 10.52 | 10.84 |
| 유형평균 | 2.81 | 2.82 | 5.34 | 4.63 | 4.59 | 4.59 |
| Sharpe Ratio | -2.74 | -1.53 | -1.35 | -1.10 | -0.59 | -0.33 |
| 유형평균 | -0.84 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.27 |
| 젠센의 알파(%) | -34.35 | -26.67 | -18.88 | -14.82 | -9.89 | -7.06 |
| 유형평균 | -1.32 | -2.92 | 0.08 | 1.15 | -0.04 | -0.43 |
| 정보비율(IR) | -3.50 | -3.19 | -1.68 | -1.51 | -1.13 | -0.73 |
| 유형평균 | -0.33 | -1.14 | -0.11 | 0.17 | -0.11 | -0.10 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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