피델리티글로벌금융주증권자투자신탁(주식-재간접형)A-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
12.04 11.22 12.55 12.29 11.68 15.39
유형평균
12.66 12.49 13.48 13.29 12.45 15.95
BM민감도(β)
1.14 0.88 0.80 0.77 0.77 0.87
유형평균
1.14 0.96 0.89 0.92 0.91 1.02
트래킹에러(TE,%)
6.54 6.17 6.91 7.29 7.10 8.98
유형평균
6.67 6.19 6.72 6.51 6.24 8.00
Sharpe Ratio
-3.62 -1.22 -0.21 0.51 0.90 0.29
유형평균
-3.52 -1.01 0.02 0.61 0.98 0.31
젠센의 알파(%)
-10.55 -9.99 -6.90 -1.68 0.18 -1.42
유형평균
-11.77 -10.54 -5.23 -2.23 -0.81 -2.42
정보비율(IR)
-2.22 -1.54 -1.15 -0.56 -0.42 -0.26
유형평균
-2.32 -1.69 -0.88 -0.49 -0.33 -0.28
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 12.04 | 11.22 | 12.55 | 12.29 | 11.68 | 15.39 |
| 유형평균 | 12.66 | 12.49 | 13.48 | 13.29 | 12.45 | 15.95 |
| BM민감도(β) | 1.14 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| 유형평균 | 1.14 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 1.02 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.54 | 6.17 | 6.91 | 7.29 | 7.10 | 8.98 |
| 유형평균 | 6.67 | 6.19 | 6.72 | 6.51 | 6.24 | 8.00 |
| Sharpe Ratio | -3.62 | -1.22 | -0.21 | 0.51 | 0.90 | 0.29 |
| 유형평균 | -3.52 | -1.01 | 0.02 | 0.61 | 0.98 | 0.31 |
| 젠센의 알파(%) | -10.55 | -9.99 | -6.90 | -1.68 | 0.18 | -1.42 |
| 유형평균 | -11.77 | -10.54 | -5.23 | -2.23 | -0.81 | -2.42 |
| 정보비율(IR) | -2.22 | -1.54 | -1.15 | -0.56 | -0.42 | -0.26 |
| 유형평균 | -2.32 | -1.69 | -0.88 | -0.49 | -0.33 | -0.28 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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