AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
2.46 2.12 3.61 3.36 3.94 5.66
유형평균
2.52 1.97 3.11 2.88 3.54 5.30
BM민감도(β)
0.90 0.60 0.73 0.74 0.79 0.88
유형평균
0.70 0.48 0.74 0.74 0.37 0.66
트래킹에러(TE,%)
1.39 1.80 2.16 2.15 2.54 3.20
유형평균
1.40 1.57 1.60 1.67 4.44 4.02
Sharpe Ratio
-3.20 -1.84 0.17 0.31 0.77 -0.12
유형평균
-1.73 -1.16 0.57 0.73 0.99 -0.06
젠센의 알파(%)
-4.52 -4.00 -2.87 -2.97 -2.36 -2.31
유형평균
-0.74 -1.50 -1.27 -0.73 1.34 -1.28
정보비율(IR)
-2.98 -2.26 -1.94 -2.02 -1.51 -0.79
유형평균
0.28 -0.79 -1.43 -1.01 -0.50 -0.44
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 2.46 | 2.12 | 3.61 | 3.36 | 3.94 | 5.66 |
| 유형평균 | 2.52 | 1.97 | 3.11 | 2.88 | 3.54 | 5.30 |
| BM민감도(β) | 0.90 | 0.60 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.70 | 0.48 | 0.74 | 0.74 | 0.37 | 0.66 |
| 트래킹에러(TE,%) | 1.39 | 1.80 | 2.16 | 2.15 | 2.54 | 3.20 |
| 유형평균 | 1.40 | 1.57 | 1.60 | 1.67 | 4.44 | 4.02 |
| Sharpe Ratio | -3.20 | -1.84 | 0.17 | 0.31 | 0.77 | -0.12 |
| 유형평균 | -1.73 | -1.16 | 0.57 | 0.73 | 0.99 | -0.06 |
| 젠센의 알파(%) | -4.52 | -4.00 | -2.87 | -2.97 | -2.36 | -2.31 |
| 유형평균 | -0.74 | -1.50 | -1.27 | -0.73 | 1.34 | -1.28 |
| 정보비율(IR) | -2.98 | -2.26 | -1.94 | -2.02 | -1.51 | -0.79 |
| 유형평균 | 0.28 | -0.79 | -1.43 | -1.01 | -0.50 | -0.44 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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