KB법인용MMF I-2(국공채) C-I 클래스
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.07 0.07 0.06 0.08 0.09 0.15
유형평균
0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
0.99 1.00 1.01 0.98 1.01 0.99
유형평균
1.05 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-2.30 -2.15 -0.88 -0.23 -0.28 -0.64
유형평균
-1.20 -1.57 -0.74 -0.22 -0.22 -0.55
젠센의 알파(%)
0.07 0.04 0.04 0.04 0.07 0.10
유형평균
0.15 0.08 0.05 0.04 0.08 0.12
정보비율(IR)
13.36 4.71 4.96 4.35 5.16 4.61
유형평균
34.55 6.37 4.34 3.85 5.40 5.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.99 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -2.30 | -2.15 | -0.88 | -0.23 | -0.28 | -0.64 |
| 유형평균 | -1.20 | -1.57 | -0.74 | -0.22 | -0.22 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | 13.36 | 4.71 | 4.96 | 4.35 | 5.16 | 4.61 |
| 유형평균 | 34.55 | 6.37 | 4.34 | 3.85 | 5.40 | 5.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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