미래에셋국공채법인MMF투자신탁 1[국공채]
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.07 0.07 0.06 0.08 0.09 0.15
유형평균
0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
0.99 0.99 0.98 0.99 1.07 0.99
유형평균
1.05 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-3.14 -3.01 -2.60 -1.33 -0.79 -0.95
유형평균
-1.20 -1.57 -0.74 -0.22 -0.22 -0.55
젠센의 알파(%)
0.02 -0.03 -0.06 -0.05 0.03 0.06
유형평균
0.15 0.08 0.05 0.04 0.08 0.12
정보비율(IR)
3.06 -2.74 -6.24 -4.47 1.23 2.09
유형평균
34.55 6.37 4.34 3.85 5.40 5.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.07 | 0.99 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -3.14 | -3.01 | -2.60 | -1.33 | -0.79 | -0.95 |
| 유형평균 | -1.20 | -1.57 | -0.74 | -0.22 | -0.22 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | 3.06 | -2.74 | -6.24 | -4.47 | 1.23 | 2.09 |
| 유형평균 | 34.55 | 6.37 | 4.34 | 3.85 | 5.40 | 5.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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