한국투자신종개인용MMF 1(국공채)(C)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.06 0.06 0.05 0.08 0.08 0.15
유형평균
0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
0.89 0.86 0.86 0.92 0.93 0.95
유형평균
1.05 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-8.97 -8.71 -8.76 -5.20 -5.54 -3.50
유형평균
-1.20 -1.57 -0.74 -0.22 -0.22 -0.55
젠센의 알파(%)
-0.33 -0.38 -0.36 -0.35 -0.35 -0.32
유형평균
0.15 0.08 0.05 0.04 0.08 0.12
정보비율(IR)
-26.07 -24.22 -28.75 -25.32 -21.27 -13.08
유형평균
34.55 6.37 4.34 3.85 5.40 5.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -8.97 | -8.71 | -8.76 | -5.20 | -5.54 | -3.50 |
| 유형평균 | -1.20 | -1.57 | -0.74 | -0.22 | -0.22 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) | -0.33 | -0.38 | -0.36 | -0.35 | -0.35 | -0.32 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | -26.07 | -24.22 | -28.75 | -25.32 | -21.27 | -13.08 |
| 유형평균 | 34.55 | 6.37 | 4.34 | 3.85 | 5.40 | 5.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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