KB글로벌리얼에셋인컴증권자투자신탁(채권)(H)C-E
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
2.18 1.93 3.05 2.94 3.73 5.33
유형평균
4.26 3.69 3.85 3.66 3.85 4.05
BM민감도(β)
0.21 0.19 0.25 0.35 0.53 0.65
유형평균
0.62 0.55 0.56 0.60 0.63 0.61
트래킹에러(TE,%)
4.86 4.55 4.66 3.80 3.56 4.72
유형평균
1.65 1.85 2.06 2.03 1.98 2.19
Sharpe Ratio
-2.44 -1.28 0.24 0.44 0.47 -0.18
유형평균
-1.22 -0.17 0.15 0.37 0.21 -0.73
젠센의 알파(%)
-3.34 -1.35 1.77 2.40 3.40 2.03
유형평균
0.32 1.00 0.58 1.28 1.03 -0.32
정보비율(IR)
0.89 0.74 1.03 1.18 1.36 0.77
유형평균
1.22 1.15 0.37 0.76 0.66 0.36
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 2.18 | 1.93 | 3.05 | 2.94 | 3.73 | 5.33 |
| 유형평균 | 4.26 | 3.69 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | 4.05 |
| BM민감도(β) | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.65 |
| 유형평균 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.86 | 4.55 | 4.66 | 3.80 | 3.56 | 4.72 |
| 유형평균 | 1.65 | 1.85 | 2.06 | 2.03 | 1.98 | 2.19 |
| Sharpe Ratio | -2.44 | -1.28 | 0.24 | 0.44 | 0.47 | -0.18 |
| 유형평균 | -1.22 | -0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | -0.73 |
| 젠센의 알파(%) | -3.34 | -1.35 | 1.77 | 2.40 | 3.40 | 2.03 |
| 유형평균 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 1.28 | 1.03 | -0.32 |
| 정보비율(IR) | 0.89 | 0.74 | 1.03 | 1.18 | 1.36 | 0.77 |
| 유형평균 | 1.22 | 1.15 | 0.37 | 0.76 | 0.66 | 0.36 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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