우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassA-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.63 0.62 0.50 0.47 0.44 0.84
유형평균
4.17 3.53 3.00 2.86 3.13 2.82
BM민감도(β)
0.81 0.86 0.81 0.81 0.72 0.89
유형평균
3.17 2.86 2.75 2.91 2.77 1.70
트래킹에러(TE,%)
0.27 0.24 0.20 0.21 0.26 0.32
유형평균
1.78 1.46 1.26 1.30 1.32 1.11
Sharpe Ratio
-2.33 -2.74 -1.49 0.01 -0.07 -0.65
유형평균
-3.22 -3.31 -1.90 -0.21 0.03 -0.16
젠센의 알파(%)
0.73 0.10 -0.08 0.16 0.07 -0.15
유형평균
0.71 -0.86 -1.10 0.18 0.42 0.46
정보비율(IR)
4.63 1.68 0.37 0.93 0.41 -0.33
유형평균
-2.90 -3.26 -2.01 -0.14 0.14 0.14
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.84 |
| 유형평균 | 4.17 | 3.53 | 3.00 | 2.86 | 3.13 | 2.82 |
| BM민감도(β) | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.89 |
| 유형평균 | 3.17 | 2.86 | 2.75 | 2.91 | 2.77 | 1.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.32 |
| 유형평균 | 1.78 | 1.46 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.11 |
| Sharpe Ratio | -2.33 | -2.74 | -1.49 | 0.01 | -0.07 | -0.65 |
| 유형평균 | -3.22 | -3.31 | -1.90 | -0.21 | 0.03 | -0.16 |
| 젠센의 알파(%) | 0.73 | 0.10 | -0.08 | 0.16 | 0.07 | -0.15 |
| 유형평균 | 0.71 | -0.86 | -1.10 | 0.18 | 0.42 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | 4.63 | 1.68 | 0.37 | 0.93 | 0.41 | -0.33 |
| 유형평균 | -2.90 | -3.26 | -2.01 | -0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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