현대인베스트먼트공모주하이일드증권투자신탁 1(채권혼합)A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
3.62 3.47 2.74 2.26 3.35 3.48
유형평균
1.94 1.84 1.48 1.32 1.56 2.91
BM민감도(β)
0.71 0.54 0.45 0.42 0.64 0.53
유형평균
0.29 0.28 0.23 0.28 0.36 0.49
트래킹에러(TE,%)
3.13 3.42 2.79 2.33 3.27 3.46
유형평균
2.34 2.12 1.75 1.48 1.60 2.87
Sharpe Ratio
1.94 1.78 2.44 1.38 1.45 0.76
유형평균
1.08 1.66 2.19 1.79 2.03 0.61
젠센의 알파(%)
1.92 2.55 3.75 1.12 1.97 1.04
유형평균
-0.46 0.75 1.29 0.72 1.32 0.27
정보비율(IR)
-0.05 -0.15 0.07 -0.71 0.12 -0.11
유형평균
-2.36 -1.91 -2.13 -1.83 -0.96 -0.44
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 3.62 | 3.47 | 2.74 | 2.26 | 3.35 | 3.48 |
| 유형평균 | 1.94 | 1.84 | 1.48 | 1.32 | 1.56 | 2.91 |
| BM민감도(β) | 0.71 | 0.54 | 0.45 | 0.42 | 0.64 | 0.53 |
| 유형평균 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.49 |
| 트래킹에러(TE,%) | 3.13 | 3.42 | 2.79 | 2.33 | 3.27 | 3.46 |
| 유형평균 | 2.34 | 2.12 | 1.75 | 1.48 | 1.60 | 2.87 |
| Sharpe Ratio | 1.94 | 1.78 | 2.44 | 1.38 | 1.45 | 0.76 |
| 유형평균 | 1.08 | 1.66 | 2.19 | 1.79 | 2.03 | 0.61 |
| 젠센의 알파(%) | 1.92 | 2.55 | 3.75 | 1.12 | 1.97 | 1.04 |
| 유형평균 | -0.46 | 0.75 | 1.29 | 0.72 | 1.32 | 0.27 |
| 정보비율(IR) | -0.05 | -0.15 | 0.07 | -0.71 | 0.12 | -0.11 |
| 유형평균 | -2.36 | -1.91 | -2.13 | -1.83 | -0.96 | -0.44 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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