DB바이오헬스케어30증권투자신탁 1[채권혼합]ClassA
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
12.19 12.06 9.91 9.13 8.38 7.50
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
0.64 0.51 0.54 0.60 0.68 0.76
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
10.67 11.99 9.69 8.73 7.73 6.59
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
2.02 2.47 2.26 1.28 1.28 0.49
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
3.43 15.51 10.59 5.96 5.62 1.41
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-0.78 0.16 0.07 0.24 0.41 0.11
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 12.19 | 12.06 | 9.91 | 9.13 | 8.38 | 7.50 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 0.64 | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.68 | 0.76 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 10.67 | 11.99 | 9.69 | 8.73 | 7.73 | 6.59 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 2.02 | 2.47 | 2.26 | 1.28 | 1.28 | 0.49 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | 3.43 | 15.51 | 10.59 | 5.96 | 5.62 | 1.41 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -0.78 | 0.16 | 0.07 | 0.24 | 0.41 | 0.11 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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