한국투자장기주택마련한국의힘증권자투자신탁 1(채권혼합)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
12.47 9.67 7.54 6.47 5.88 5.33
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
1.13 1.10 1.07 1.05 1.06 1.05
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
1.66 1.42 1.46 1.26 1.22 1.34
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
2.41 2.64 2.75 1.46 1.22 0.55
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
-7.23 -5.14 -2.51 -0.68 -0.81 -0.18
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-1.71 -1.71 -0.70 -0.19 -0.28 -0.03
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 12.47 | 9.67 | 7.54 | 6.47 | 5.88 | 5.33 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 1.66 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 1.22 | 1.34 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 2.41 | 2.64 | 2.75 | 1.46 | 1.22 | 0.55 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | -7.23 | -5.14 | -2.51 | -0.68 | -0.81 | -0.18 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -1.71 | -1.71 | -0.70 | -0.19 | -0.28 | -0.03 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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