KB액티브배당증권자투자신탁(주식)C-E Class
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
38.83 31.45 25.15 22.31 19.87 17.85
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43 17.25 15.69
BM민감도(β)
0.69 0.71 0.68 0.74 0.69 0.66
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79 0.73 0.68
트래킹에러(TE,%)
31.76 26.17 20.51 17.74 16.44 14.79
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68 12.08 11.49
Sharpe Ratio
2.98 3.09 3.18 1.58 1.36 0.65
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42 1.33 0.66
젠센의 알파(%)
69.26 60.92 47.41 17.53 14.53 5.21
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76 9.68 3.72
정보비율(IR)
1.51 1.75 1.57 0.65 0.54 0.13
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29 0.39 0.05
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 38.83 | 31.45 | 25.15 | 22.31 | 19.87 | 17.85 |
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM민감도(β) | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) | 31.76 | 26.17 | 20.51 | 17.74 | 16.44 | 14.79 |
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 1.58 | 1.36 | 0.65 |
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| 젠센의 알파(%) | 69.26 | 60.92 | 47.41 | 17.53 | 14.53 | 5.21 |
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| 정보비율(IR) | 1.51 | 1.75 | 1.57 | 0.65 | 0.54 | 0.13 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |