KB액티브배당증권자투자신탁(주식)A-E Class
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
38.81 31.43 25.14 22.29 19.86 17.84
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43 17.25 15.69
BM민감도(β)
0.69 0.71 0.68 0.74 0.69 0.66
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79 0.73 0.68
트래킹에러(TE,%)
31.74 26.16 20.50 17.73 16.44 14.78
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68 12.08 11.49
Sharpe Ratio
3.00 3.11 3.21 1.61 1.39 0.69
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42 1.33 0.66
젠센의 알파(%)
69.82 61.45 47.97 18.13 15.13 5.82
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76 9.68 3.72
정보비율(IR)
1.53 1.77 1.60 0.68 0.58 0.17
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29 0.39 0.05
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 38.81 | 31.43 | 25.14 | 22.29 | 19.86 | 17.84 |
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM민감도(β) | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) | 31.74 | 26.16 | 20.50 | 17.73 | 16.44 | 14.78 |
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 3.00 | 3.11 | 3.21 | 1.61 | 1.39 | 0.69 |
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| 젠센의 알파(%) | 69.82 | 61.45 | 47.97 | 18.13 | 15.13 | 5.82 |
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| 정보비율(IR) | 1.53 | 1.77 | 1.60 | 0.68 | 0.58 | 0.17 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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