미래에셋친디아업종대표증권자투자신탁 1(주식)종류A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
10.49 9.01 13.88 14.14 12.80 14.17
유형평균
14.90 12.56 15.20 15.24 14.17 16.30
BM민감도(β)
0.45 0.39 0.79 0.71 0.67 0.65
유형평균
0.69 0.56 0.92 0.57 0.61 0.70
트래킹에러(TE,%)
10.98 10.38 9.77 10.47 10.10 11.61
유형평균
11.21 9.84 9.17 12.70 11.34 12.13
Sharpe Ratio
-4.34 -3.12 -0.43 0.37 0.27 -0.17
유형평균
-0.91 -0.72 0.32 0.59 0.35 -0.18
젠센의 알파(%)
-25.47 -19.63 -1.53 0.36 -0.42 -2.37
유형평균
4.01 -3.64 0.55 6.62 2.66 -1.49
정보비율(IR)
-0.08 -0.60 -0.04 -0.15 -0.23 -0.20
유형평균
0.97 -0.07 0.03 0.42 0.13 -0.08
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 10.49 | 9.01 | 13.88 | 14.14 | 12.80 | 14.17 |
| 유형평균 | 14.90 | 12.56 | 15.20 | 15.24 | 14.17 | 16.30 |
| BM민감도(β) | 0.45 | 0.39 | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| 유형평균 | 0.69 | 0.56 | 0.92 | 0.57 | 0.61 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 10.98 | 10.38 | 9.77 | 10.47 | 10.10 | 11.61 |
| 유형평균 | 11.21 | 9.84 | 9.17 | 12.70 | 11.34 | 12.13 |
| Sharpe Ratio | -4.34 | -3.12 | -0.43 | 0.37 | 0.27 | -0.17 |
| 유형평균 | -0.91 | -0.72 | 0.32 | 0.59 | 0.35 | -0.18 |
| 젠센의 알파(%) | -25.47 | -19.63 | -1.53 | 0.36 | -0.42 | -2.37 |
| 유형평균 | 4.01 | -3.64 | 0.55 | 6.62 | 2.66 | -1.49 |
| 정보비율(IR) | -0.08 | -0.60 | -0.04 | -0.15 | -0.23 | -0.20 |
| 유형평균 | 0.97 | -0.07 | 0.03 | 0.42 | 0.13 | -0.08 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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