미래에셋베트남＆차이나증권투자신탁 1(주식)종류A-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
13.37 11.34 16.35 16.60 16.07 16.96
유형평균
14.90 12.56 15.20 15.24 14.17 16.30
BM민감도(β)
0.48 0.35 0.57 0.66 0.66 0.60
유형평균
0.69 0.56 0.92 0.57 0.61 0.70
트래킹에러(TE,%)
14.03 15.19 14.96 13.98 13.60 15.14
유형평균
11.21 9.84 9.17 12.70 11.34 12.13
Sharpe Ratio
-1.38 -0.98 0.60 0.74 0.28 -0.14
유형평균
-0.91 -0.72 0.32 0.59 0.35 -0.18
젠센의 알파(%)
-9.47 -9.40 -0.65 4.94 -2.60 -3.54
유형평균
4.01 -3.64 0.55 6.62 2.66 -1.49
정보비율(IR)
0.02 -0.41 -0.58 0.07 -0.46 -0.29
유형평균
0.97 -0.07 0.03 0.42 0.13 -0.08
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 13.37 | 11.34 | 16.35 | 16.60 | 16.07 | 16.96 |
| 유형평균 | 14.90 | 12.56 | 15.20 | 15.24 | 14.17 | 16.30 |
| BM민감도(β) | 0.48 | 0.35 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.60 |
| 유형평균 | 0.69 | 0.56 | 0.92 | 0.57 | 0.61 | 0.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 14.03 | 15.19 | 14.96 | 13.98 | 13.60 | 15.14 |
| 유형평균 | 11.21 | 9.84 | 9.17 | 12.70 | 11.34 | 12.13 |
| Sharpe Ratio | -1.38 | -0.98 | 0.60 | 0.74 | 0.28 | -0.14 |
| 유형평균 | -0.91 | -0.72 | 0.32 | 0.59 | 0.35 | -0.18 |
| 젠센의 알파(%) | -9.47 | -9.40 | -0.65 | 4.94 | -2.60 | -3.54 |
| 유형평균 | 4.01 | -3.64 | 0.55 | 6.62 | 2.66 | -1.49 |
| 정보비율(IR) | 0.02 | -0.41 | -0.58 | 0.07 | -0.46 | -0.29 |
| 유형평균 | 0.97 | -0.07 | 0.03 | 0.42 | 0.13 | -0.08 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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