마이다스블루칩배당증권투자신탁 1(주식)C1
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
40.09 32.42
유형평균
36.93 28.24
BM민감도(β)
0.72 0.74
유형평균
0.78 0.78
트래킹에러(TE,%)
32.14 26.48
유형평균
24.61 19.33
Sharpe Ratio
2.82 2.88
유형평균
2.63 2.80
젠센의 알파(%)
64.72 55.48
유형평균
43.92 38.57
정보비율(IR)
1.41 1.58
유형평균
1.19 1.42
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 40.09 | 32.42 | ||||
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | ||||
| BM민감도(β) | 0.72 | 0.74 | ||||
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 32.14 | 26.48 | ||||
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | ||||
| Sharpe Ratio | 2.82 | 2.88 | ||||
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | ||||
| 젠센의 알파(%) | 64.72 | 55.48 | ||||
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | ||||
| 정보비율(IR) | 1.41 | 1.58 | ||||
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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