마이다스블루칩배당증권투자신탁 1(주식)A1
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
40.10 32.43 25.82 22.65 20.14 18.59
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43 17.25 15.69
BM민감도(β)
0.72 0.74 0.71 0.76 0.69 0.67
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79 0.73 0.68
트래킹에러(TE,%)
32.15 26.49 20.47 17.78 16.72 15.43
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68 12.08 11.49
Sharpe Ratio
2.84 2.89 2.99 1.50 1.29 0.71
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42 1.33 0.66
젠센의 알파(%)
65.27 56.04 43.11 15.91 13.38 6.66
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76 9.68 3.72
정보비율(IR)
1.43 1.61 1.44 0.58 0.47 0.23
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29 0.39 0.05
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 40.10 | 32.43 | 25.82 | 22.65 | 20.14 | 18.59 |
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM민감도(β) | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.67 |
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) | 32.15 | 26.49 | 20.47 | 17.78 | 16.72 | 15.43 |
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.84 | 2.89 | 2.99 | 1.50 | 1.29 | 0.71 |
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| 젠센의 알파(%) | 65.27 | 56.04 | 43.11 | 15.91 | 13.38 | 6.66 |
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| 정보비율(IR) | 1.43 | 1.61 | 1.44 | 0.58 | 0.47 | 0.23 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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