삼성인디아증권자투자신탁 2[주식](C5)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
14.11 13.29 14.14 14.71 14.30 15.15
유형평균
17.02 15.37 16.44 16.32 15.21 16.04
BM민감도(β)
0.76 0.76 0.76 0.81 0.83 0.85
유형평균
1.19 1.15 1.07 1.00 0.99 0.98
트래킹에러(TE,%)
6.92 7.65 7.08 7.06 7.24 7.17
유형평균
6.78 7.58 6.66 6.33 6.27 6.07
Sharpe Ratio
-2.73 -1.07 -0.97 -0.18 0.57 0.46
유형평균
-3.01 -1.25 -0.67 -0.14 0.58 0.49
젠센의 알파(%)
-2.67 -5.57 -7.20 -1.92 -0.23 0.42
유형평균
7.58 -2.33 -5.06 -1.06 -1.45 -0.21
정보비율(IR)
1.22 -0.36 -0.73 -0.25 -0.27 -0.10
유형평균
-0.25 -0.59 -0.81 -0.17 -0.25 -0.06
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 14.11 | 13.29 | 14.14 | 14.71 | 14.30 | 15.15 |
| 유형평균 | 17.02 | 15.37 | 16.44 | 16.32 | 15.21 | 16.04 |
| BM민감도(β) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.92 | 7.65 | 7.08 | 7.06 | 7.24 | 7.17 |
| 유형평균 | 6.78 | 7.58 | 6.66 | 6.33 | 6.27 | 6.07 |
| Sharpe Ratio | -2.73 | -1.07 | -0.97 | -0.18 | 0.57 | 0.46 |
| 유형평균 | -3.01 | -1.25 | -0.67 | -0.14 | 0.58 | 0.49 |
| 젠센의 알파(%) | -2.67 | -5.57 | -7.20 | -1.92 | -0.23 | 0.42 |
| 유형평균 | 7.58 | -2.33 | -5.06 | -1.06 | -1.45 | -0.21 |
| 정보비율(IR) | 1.22 | -0.36 | -0.73 | -0.25 | -0.27 | -0.10 |
| 유형평균 | -0.25 | -0.59 | -0.81 | -0.17 | -0.25 | -0.06 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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