KCGI코리아증권투자신탁 1[주식]종류C3
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
39.94 31.87 25.61 21.50 19.18 17.65
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.84 0.83 0.82 0.79 0.79 0.81
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
13.76 12.54 11.86 10.50 9.46 8.31
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.52 2.48 2.78 1.78 1.62 0.78
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-1.57 -9.12 3.27 10.48 9.56 5.66
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.52 -2.14 -0.98 0.29 0.40 0.45
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 39.94 | 31.87 | 25.61 | 21.50 | 19.18 | 17.65 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.76 | 12.54 | 11.86 | 10.50 | 9.46 | 8.31 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.52 | 2.48 | 2.78 | 1.78 | 1.62 | 0.78 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -1.57 | -9.12 | 3.27 | 10.48 | 9.56 | 5.66 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.52 | -2.14 | -0.98 | 0.29 | 0.40 | 0.45 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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