삼성코리아대표증권자투자신탁 1[주식](Ce)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
41.32 33.56 26.47 23.14 20.51 18.50
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
6.68 5.67 4.79 4.39 4.39 4.76
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.86 2.88 2.97 1.50 1.31 0.55
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
8.29 -1.10 2.32 2.20 1.80 0.94
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-0.52 -1.62 -0.88 -0.11 -0.11 0.01
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 41.32 | 33.56 | 26.47 | 23.14 | 20.51 | 18.50 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.68 | 5.67 | 4.79 | 4.39 | 4.39 | 4.76 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.86 | 2.88 | 2.97 | 1.50 | 1.31 | 0.55 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 8.29 | -1.10 | 2.32 | 2.20 | 1.80 | 0.94 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -0.52 | -1.62 | -0.88 | -0.11 | -0.11 | 0.01 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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