삼성아세안증권자투자신탁 2[주식](C 4)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
11.00 9.92 11.56 10.94 10.32 11.69
유형평균
11.48 10.54 11.96 11.16 10.50 11.58
BM민감도(β)
0.39 0.27 0.55 0.64 0.67 0.74
유형평균
0.55 0.34 0.63 0.70 0.72 0.78
트래킹에러(TE,%)
12.29 12.37 10.79 8.94 8.12 9.25
유형평균
10.37 11.16 9.66 8.07 7.39 8.32
Sharpe Ratio
0.92 2.00 0.64 1.15 0.89 0.42
유형평균
0.73 1.74 0.71 1.11 0.90 0.48
젠센의 알파(%)
7.10 16.72 1.21 5.18 5.43 2.11
유형평균
5.14 13.58 0.70 4.51 5.12 2.82
정보비율(IR)
0.20 0.66 -0.36 0.12 0.44 0.12
유형평균
0.28 0.62 -0.38 0.17 0.49 0.25
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 11.00 | 9.92 | 11.56 | 10.94 | 10.32 | 11.69 |
| 유형평균 | 11.48 | 10.54 | 11.96 | 11.16 | 10.50 | 11.58 |
| BM민감도(β) | 0.39 | 0.27 | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 0.74 |
| 유형평균 | 0.55 | 0.34 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.78 |
| 트래킹에러(TE,%) | 12.29 | 12.37 | 10.79 | 8.94 | 8.12 | 9.25 |
| 유형평균 | 10.37 | 11.16 | 9.66 | 8.07 | 7.39 | 8.32 |
| Sharpe Ratio | 0.92 | 2.00 | 0.64 | 1.15 | 0.89 | 0.42 |
| 유형평균 | 0.73 | 1.74 | 0.71 | 1.11 | 0.90 | 0.48 |
| 젠센의 알파(%) | 7.10 | 16.72 | 1.21 | 5.18 | 5.43 | 2.11 |
| 유형평균 | 5.14 | 13.58 | 0.70 | 4.51 | 5.12 | 2.82 |
| 정보비율(IR) | 0.20 | 0.66 | -0.36 | 0.12 | 0.44 | 0.12 |
| 유형평균 | 0.28 | 0.62 | -0.38 | 0.17 | 0.49 | 0.25 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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