브이아이지주회사플러스증권자투자신탁1[주식]A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.82 35.55 27.91 23.86 21.55 19.55
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.96 0.98 0.97 0.94 0.94 0.94
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
4.80 4.43 5.13 6.02 6.48 6.35
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
3.01 3.00 2.84 1.57 1.27 0.63
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
15.00 2.75 -0.84 4.30 1.80 2.87
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
2.12 0.18 -0.69 0.35 0.02 0.36
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.82 | 35.55 | 27.91 | 23.86 | 21.55 | 19.55 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.80 | 4.43 | 5.13 | 6.02 | 6.48 | 6.35 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 3.01 | 3.00 | 2.84 | 1.57 | 1.27 | 0.63 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 15.00 | 2.75 | -0.84 | 4.30 | 1.80 | 2.87 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 2.12 | 0.18 | -0.69 | 0.35 | 0.02 | 0.36 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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