KCGI코리아증권투자신탁 1[주식]종류Ae
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
39.91 31.85 25.59 21.49 19.16 17.64
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.84 0.83 0.82 0.79 0.79 0.81
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
13.77 12.55 11.86 10.51 9.46 8.31
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.54 2.50 2.80 1.81 1.66 0.82
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-0.88 -8.44 3.96 11.14 10.22 6.32
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.47 -2.09 -0.93 0.35 0.47 0.53
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 39.91 | 31.85 | 25.59 | 21.49 | 19.16 | 17.64 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.77 | 12.55 | 11.86 | 10.51 | 9.46 | 8.31 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.54 | 2.50 | 2.80 | 1.81 | 1.66 | 0.82 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -0.88 | -8.44 | 3.96 | 11.14 | 10.22 | 6.32 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.47 | -2.09 | -0.93 | 0.35 | 0.47 | 0.53 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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