피델리티아시아증권자투자신탁(주식)종류I
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
16.20 13.04 13.39 13.17 12.34 13.62
유형평균
20.69 15.95 15.44 14.19 13.05 14.21
BM민감도(β)
0.83 0.69 0.77 0.69 0.68 0.68
유형평균
1.22 0.96 0.95 0.87 0.84 0.84
트래킹에러(TE,%)
10.40 9.65 8.90 10.29 9.74 11.01
유형평균
7.78 7.59 7.19 7.33 7.25 8.65
Sharpe Ratio
-1.06 -1.13 0.44 0.38 0.16 -0.16
유형평균
0.18 -0.18 0.70 0.62 0.37 -0.16
젠센의 알파(%)
-29.30 -25.79 -10.33 -4.69 -4.63 -2.85
유형평균
-22.98 -22.41 -11.90 -6.49 -5.45 -4.43
정보비율(IR)
-3.07 -3.19 -1.70 -0.89 -0.80 -0.29
유형평균
-2.34 -3.06 -1.80 -1.19 -1.01 -0.56
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 16.20 | 13.04 | 13.39 | 13.17 | 12.34 | 13.62 |
| 유형평균 | 20.69 | 15.95 | 15.44 | 14.19 | 13.05 | 14.21 |
| BM민감도(β) | 0.83 | 0.69 | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 유형평균 | 1.22 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 0.84 | 0.84 |
| 트래킹에러(TE,%) | 10.40 | 9.65 | 8.90 | 10.29 | 9.74 | 11.01 |
| 유형평균 | 7.78 | 7.59 | 7.19 | 7.33 | 7.25 | 8.65 |
| Sharpe Ratio | -1.06 | -1.13 | 0.44 | 0.38 | 0.16 | -0.16 |
| 유형평균 | 0.18 | -0.18 | 0.70 | 0.62 | 0.37 | -0.16 |
| 젠센의 알파(%) | -29.30 | -25.79 | -10.33 | -4.69 | -4.63 | -2.85 |
| 유형평균 | -22.98 | -22.41 | -11.90 | -6.49 | -5.45 | -4.43 |
| 정보비율(IR) | -3.07 | -3.19 | -1.70 | -0.89 | -0.80 | -0.29 |
| 유형평균 | -2.34 | -3.06 | -1.80 | -1.19 | -1.01 | -0.56 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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