에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식) 종류A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
24.72 22.07 19.43 17.38 16.01 16.75
유형평균
20.98 20.31 20.36 19.56 17.60 17.28
BM민감도(β)
2.52 1.72 1.40 1.30 1.24 1.14
유형평균
1.77 1.33 1.21 1.20 1.17 1.08
트래킹에러(TE,%)
16.63 14.69 12.07 9.80 8.61 7.75
유형평균
10.42 9.54 8.64 7.43 6.49 5.63
Sharpe Ratio
0.72 0.49 1.26 0.73 0.98 0.41
유형평균
0.07 0.53 1.41 0.92 1.10 0.42
젠센의 알파(%)
72.75 15.75 10.29 3.77 3.32 1.40
유형평균
26.38 4.30 7.39 3.33 1.38 -0.70
정보비율(IR)
2.38 0.93 1.19 0.59 0.66 0.27
유형평균
1.47 0.56 1.16 0.69 0.53 -0.03
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 24.72 | 22.07 | 19.43 | 17.38 | 16.01 | 16.75 |
| 유형평균 | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 |
| BM민감도(β) | 2.52 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 1.24 | 1.14 |
| 유형평균 | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| 트래킹에러(TE,%) | 16.63 | 14.69 | 12.07 | 9.80 | 8.61 | 7.75 |
| 유형평균 | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 |
| Sharpe Ratio | 0.72 | 0.49 | 1.26 | 0.73 | 0.98 | 0.41 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 |
| 젠센의 알파(%) | 72.75 | 15.75 | 10.29 | 3.77 | 3.32 | 1.40 |
| 유형평균 | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 |
| 정보비율(IR) | 2.38 | 0.93 | 1.19 | 0.59 | 0.66 | 0.27 |
| 유형평균 | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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