현대인베스트먼트하이킥중소형증권자투자신탁 1(주식)A-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
31.85 25.69 21.40 20.59 19.81 19.37
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.49 0.57 0.63 0.81 0.84 0.86
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
32.12 24.26 18.87 15.18 14.60 12.99
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
2.72 2.49 3.15 1.63 1.30 0.70
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
60.88 42.99 43.39 21.18 17.88 11.27
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
1.05 1.13 1.55 1.21 1.12 0.84
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 31.85 | 25.69 | 21.40 | 20.59 | 19.81 | 19.37 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.86 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 32.12 | 24.26 | 18.87 | 15.18 | 14.60 | 12.99 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 2.72 | 2.49 | 3.15 | 1.63 | 1.30 | 0.70 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 60.88 | 42.99 | 43.39 | 21.18 | 17.88 | 11.27 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | 1.05 | 1.13 | 1.55 | 1.21 | 1.12 | 0.84 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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