신영마라톤소득공제증권자투자신탁(주식)C형
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
39.93 31.90 25.39 21.71 19.26 17.60
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.88 0.88 0.88 0.86 0.86 0.86
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
6.45 6.08 5.58 5.65 5.21 5.33
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
3.17 3.08 2.91 1.49 1.34 0.60
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
20.14 5.04 0.90 1.89 2.39 1.85
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
0.80 -1.27 -1.60 -0.53 -0.29 0.08
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 39.93 | 31.90 | 25.39 | 21.71 | 19.26 | 17.60 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.45 | 6.08 | 5.58 | 5.65 | 5.21 | 5.33 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 3.17 | 3.08 | 2.91 | 1.49 | 1.34 | 0.60 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 20.14 | 5.04 | 0.90 | 1.89 | 2.39 | 1.85 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 0.80 | -1.27 | -1.60 | -0.53 | -0.29 | 0.08 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |