신영밸류고배당증권자투자신탁(주식)A형
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
35.30 26.69 22.88 18.92 16.81 15.29
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43 17.25 15.69
BM민감도(β)
0.79 0.79 0.80 0.81 0.75 0.69
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79 0.73 0.68
트래킹에러(TE,%)
21.63 17.01 13.16 11.27 10.91 10.79
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68 12.08 11.49
Sharpe Ratio
2.53 2.83 2.75 1.40 1.35 0.69
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42 1.33 0.66
젠센의 알파(%)
35.79 35.11 24.55 7.27 9.10 3.87
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76 9.68 3.72
정보비율(IR)
1.00 1.42 1.15 0.24 0.42 0.08
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29 0.39 0.05
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 35.30 | 26.69 | 22.88 | 18.92 | 16.81 | 15.29 |
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM민감도(β) | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.69 |
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) | 21.63 | 17.01 | 13.16 | 11.27 | 10.91 | 10.79 |
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.53 | 2.83 | 2.75 | 1.40 | 1.35 | 0.69 |
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| 젠센의 알파(%) | 35.79 | 35.11 | 24.55 | 7.27 | 9.10 | 3.87 |
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| 정보비율(IR) | 1.00 | 1.42 | 1.15 | 0.24 | 0.42 | 0.08 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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