한국밸류10년투자밸런스증권자투자신탁 1(주식)(C-E)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.79 35.04 27.39 24.02 21.23 19.50
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.95 0.96 0.93 0.91 0.90 0.91
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
8.68 7.16 8.08 8.49 7.97 7.81
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
3.26 3.18 3.28 1.72 1.49 0.73
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
27.45 10.17 13.29 9.08 7.04 5.10
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
2.42 0.76 0.88 0.71 0.55 0.54
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.79 | 35.04 | 27.39 | 24.02 | 21.23 | 19.50 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 8.68 | 7.16 | 8.08 | 8.49 | 7.97 | 7.81 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 3.26 | 3.18 | 3.28 | 1.72 | 1.49 | 0.73 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 27.45 | 10.17 | 13.29 | 9.08 | 7.04 | 5.10 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 2.42 | 0.76 | 0.88 | 0.71 | 0.55 | 0.54 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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