교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1[주식]Class Ce
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
45.21 35.78 28.25 24.52 21.86 19.55
유형평균
45.25 35.82 28.24 24.53 21.84 19.55
BM민감도(β)
1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99
유형평균
1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.76 0.73 0.60 0.85 0.92 1.18
유형평균
0.53 0.45 0.40 0.71 0.80 1.10
Sharpe Ratio
2.74 3.00 2.97 1.52 1.34 0.63
유형평균
2.71 2.97 2.95 1.50 1.33 0.61
젠센의 알파(%)
2.71 2.00 1.60 2.29 2.14 2.36
유형평균
1.53 1.05 1.08 1.75 1.81 1.99
정보비율(IR)
2.88 2.06 2.06 2.42 2.19 1.91
유형평균
2.08 1.48 1.66 2.14 2.09 1.71
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 45.21 | 35.78 | 28.25 | 24.52 | 21.86 | 19.55 |
| 유형평균 | 45.25 | 35.82 | 28.24 | 24.53 | 21.84 | 19.55 |
| BM민감도(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| 유형평균 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 0.85 | 0.92 | 1.18 |
| 유형평균 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.71 | 0.80 | 1.10 |
| Sharpe Ratio | 2.74 | 3.00 | 2.97 | 1.52 | 1.34 | 0.63 |
| 유형평균 | 2.71 | 2.97 | 2.95 | 1.50 | 1.33 | 0.61 |
| 젠센의 알파(%) | 2.71 | 2.00 | 1.60 | 2.29 | 2.14 | 2.36 |
| 유형평균 | 1.53 | 1.05 | 1.08 | 1.75 | 1.81 | 1.99 |
| 정보비율(IR) | 2.88 | 2.06 | 2.06 | 2.42 | 2.19 | 1.91 |
| 유형평균 | 2.08 | 1.48 | 1.66 | 2.14 | 2.09 | 1.71 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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