삼성클래식연금증권전환형자투자신탁 1[주식]_C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
41.23 33.25 25.97 22.13 19.66 17.74
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.91 0.92 0.91 0.89 0.89 0.88
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
4.74 3.96 3.81 4.10 3.89 4.27
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.68 2.81 2.90 1.61 1.34 0.55
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
0.14 -4.03 0.10 4.29 2.20 0.95
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-2.36 -3.10 -1.93 0.09 -0.24 -0.06
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 41.23 | 33.25 | 25.97 | 22.13 | 19.66 | 17.74 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.74 | 3.96 | 3.81 | 4.10 | 3.89 | 4.27 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.68 | 2.81 | 2.90 | 1.61 | 1.34 | 0.55 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 0.14 | -4.03 | 0.10 | 4.29 | 2.20 | 0.95 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -2.36 | -3.10 | -1.93 | 0.09 | -0.24 | -0.06 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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