삼성클래식인덱스연금증권전환형투자신탁 1[주식]_C
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
45.88 36.27 28.57 24.70 21.84 19.34
유형평균
45.25 35.82 28.24 24.53 21.84 19.55
BM민감도(β)
1.01 1.01 1.01 1.00 0.99 0.98
유형평균
1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.90 0.71 0.59 0.81 0.94 1.37
유형평균
0.53 0.45 0.40 0.71 0.80 1.10
Sharpe Ratio
2.69 2.95 2.92 1.47 1.29 0.58
유형평균
2.71 2.97 2.95 1.50 1.33 0.61
젠센의 알파(%)
0.44 0.14 0.06 1.08 0.98 1.34
유형평균
1.53 1.05 1.08 1.75 1.81 1.99
정보비율(IR)
1.92 1.56 1.05 1.34 0.87 0.81
유형평균
2.08 1.48 1.66 2.14 2.09 1.71
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 45.88 | 36.27 | 28.57 | 24.70 | 21.84 | 19.34 |
| 유형평균 | 45.25 | 35.82 | 28.24 | 24.53 | 21.84 | 19.55 |
| BM민감도(β) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 유형평균 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.90 | 0.71 | 0.59 | 0.81 | 0.94 | 1.37 |
| 유형평균 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.71 | 0.80 | 1.10 |
| Sharpe Ratio | 2.69 | 2.95 | 2.92 | 1.47 | 1.29 | 0.58 |
| 유형평균 | 2.71 | 2.97 | 2.95 | 1.50 | 1.33 | 0.61 |
| 젠센의 알파(%) | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 1.08 | 0.98 | 1.34 |
| 유형평균 | 1.53 | 1.05 | 1.08 | 1.75 | 1.81 | 1.99 |
| 정보비율(IR) | 1.92 | 1.56 | 1.05 | 1.34 | 0.87 | 0.81 |
| 유형평균 | 2.08 | 1.48 | 1.66 | 2.14 | 2.09 | 1.71 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |