KB밸류포커스증권자투자신탁(주식)클래스C-F
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
41.39 34.08 28.40 25.14 22.16 21.23
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.87 0.88 0.88 0.88 0.86 0.88
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
13.93 13.54 13.91 12.86 12.04 12.59
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.39 2.24 2.76 1.47 1.10 0.48
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-6.76 -16.75 5.63 5.93 0.94 1.27
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.63 -2.19 -0.30 0.14 -0.24 0.00
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 41.39 | 34.08 | 28.40 | 25.14 | 22.16 | 21.23 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.93 | 13.54 | 13.91 | 12.86 | 12.04 | 12.59 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.39 | 2.24 | 2.76 | 1.47 | 1.10 | 0.48 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -6.76 | -16.75 | 5.63 | 5.93 | 0.94 | 1.27 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.63 | -2.19 | -0.30 | 0.14 | -0.24 | 0.00 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |