트러스톤칭기스칸증권투자신탁[주식]C4클래스
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
42.45 34.49 26.98 23.17 20.48 18.42
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.93 0.95 0.94 0.92 0.91 0.91
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
4.94 4.57 4.93 4.88 4.49 4.32
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.68 2.74 2.85 1.52 1.30 0.61
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
0.41 -6.37 -0.70 2.75 1.68 2.03
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.61 -2.50 -1.20 -0.01 -0.15 0.26
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 42.45 | 34.49 | 26.98 | 23.17 | 20.48 | 18.42 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.94 | 4.57 | 4.93 | 4.88 | 4.49 | 4.32 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.68 | 2.74 | 2.85 | 1.52 | 1.30 | 0.61 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 0.41 | -6.37 | -0.70 | 2.75 | 1.68 | 2.03 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.61 | -2.50 | -1.20 | -0.01 | -0.15 | 0.26 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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