삼성스트라이크증권자투자신탁 1[주식](C5)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
38.25 31.30 24.41 20.67 18.42 17.05
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.83 0.86 0.84 0.82 0.82 0.83
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
9.19 6.85 6.67 6.50 5.84 6.03
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.67 2.83 2.99 1.56 1.28 0.43
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
0.72 -2.53 3.33 3.41 1.26 -1.09
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-2.11 -2.52 -1.45 -0.47 -0.64 -0.47
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 38.25 | 31.30 | 24.41 | 20.67 | 18.42 | 17.05 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.19 | 6.85 | 6.67 | 6.50 | 5.84 | 6.03 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.67 | 2.83 | 2.99 | 1.56 | 1.28 | 0.43 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 0.72 | -2.53 | 3.33 | 3.41 | 1.26 | -1.09 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -2.11 | -2.52 | -1.45 | -0.47 | -0.64 | -0.47 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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