미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G 1(주식)종류C4
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
33.57 27.05 21.47 18.33 16.33 15.40
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.73 0.74 0.74 0.72 0.71 0.73
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
13.46 10.62 8.70 8.59 8.12 7.56
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.34 2.60 2.68 1.59 1.45 0.48
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-9.98 -7.88 -3.57 3.99 4.26 -0.06
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-3.18 -3.34 -2.89 -0.70 -0.46 -0.37
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 33.57 | 27.05 | 21.47 | 18.33 | 16.33 | 15.40 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.46 | 10.62 | 8.70 | 8.59 | 8.12 | 7.56 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.34 | 2.60 | 2.68 | 1.59 | 1.45 | 0.48 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -9.98 | -7.88 | -3.57 | 3.99 | 4.26 | -0.06 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -3.18 | -3.34 | -2.89 | -0.70 | -0.46 | -0.37 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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