한국투자삼성그룹적립식증권투자신탁 2(주식)(C4)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.50 34.74 26.99 23.81 21.42 18.54
유형평균
BM민감도(β)
0.95 0.94 0.91 0.90 0.91 0.87
유형평균
트래킹에러(TE,%)
7.27 8.36 8.44 8.97 7.89 7.37
유형평균
Sharpe Ratio
2.26 2.52 2.57 0.99 0.90 0.48
유형평균
젠센의 알파(%)
-16.70 -11.79 -5.62 -8.23 -5.73 0.15
유형평균
정보비율(IR)
-3.20 -2.17 -1.56 -1.31 -1.03 -0.16
유형평균
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.50 | 34.74 | 26.99 | 23.81 | 21.42 | 18.54 |
| 유형평균 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.87 |
| 유형평균 | ||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 7.27 | 8.36 | 8.44 | 8.97 | 7.89 | 7.37 |
| 유형평균 | ||||||
| Sharpe Ratio | 2.26 | 2.52 | 2.57 | 0.99 | 0.90 | 0.48 |
| 유형평균 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -16.70 | -11.79 | -5.62 | -8.23 | -5.73 | 0.15 |
| 유형평균 | ||||||
| 정보비율(IR) | -3.20 | -2.17 | -1.56 | -1.31 | -1.03 | -0.16 |
| 유형평균 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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