한국투자네비게이터증권투자신탁 1(주식)(C4)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.57 34.95 26.96 22.92 20.22 18.76
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.94 0.94 0.92 0.89 0.88 0.90
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
9.74 8.55 7.54 7.00 6.59 6.35
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.31 2.24 2.44 1.32 1.11 0.47
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-13.28 -21.56 -10.07 -1.28 -1.55 -0.21
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-2.14 -3.21 -2.25 -0.73 -0.73 -0.19
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.57 | 34.95 | 26.96 | 22.92 | 20.22 | 18.76 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.90 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.74 | 8.55 | 7.54 | 7.00 | 6.59 | 6.35 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.31 | 2.24 | 2.44 | 1.32 | 1.11 | 0.47 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -13.28 | -21.56 | -10.07 | -1.28 | -1.55 | -0.21 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -2.14 | -3.21 | -2.25 | -0.73 | -0.73 | -0.19 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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