한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁 1(주식)(모)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
44.50 34.95 27.09 22.90 20.29 17.89
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.97 0.96 0.94 0.91 0.91 0.89
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
5.66 6.41 5.33 4.58 4.30 4.24
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.95 2.91 2.86 1.52 1.37 0.71
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
13.14 0.37 -0.02 2.49 3.06 3.71
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
1.73 -0.65 -0.96 -0.12 0.13 0.61
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 44.50 | 34.95 | 27.09 | 22.90 | 20.29 | 17.89 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 5.66 | 6.41 | 5.33 | 4.58 | 4.30 | 4.24 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.95 | 2.91 | 2.86 | 1.52 | 1.37 | 0.71 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 13.14 | 0.37 | -0.02 | 2.49 | 3.06 | 3.71 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 1.73 | -0.65 | -0.96 | -0.12 | 0.13 | 0.61 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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