유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
31.94 28.70 25.66 22.76 21.77 20.30
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.68 0.80 0.89 0.94 0.90 0.88
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
27.21 23.01 18.58 15.73 16.17 13.84
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
3.29 2.85 2.93 1.45 1.25 0.57
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
69.07 52.61 41.22 18.80 18.71 9.23
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
1.92 1.97 2.00 1.13 1.10 0.64
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 31.94 | 28.70 | 25.66 | 22.76 | 21.77 | 20.30 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.68 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 27.21 | 23.01 | 18.58 | 15.73 | 16.17 | 13.84 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.29 | 2.85 | 2.93 | 1.45 | 1.25 | 0.57 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 69.07 | 52.61 | 41.22 | 18.80 | 18.71 | 9.23 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | 1.92 | 1.97 | 2.00 | 1.13 | 1.10 | 0.64 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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