유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
31.93 28.69 25.65 22.76 21.77 20.29
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.68 0.80 0.89 0.94 0.90 0.88
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
27.20 23.00 18.57 15.73 16.16 13.83
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
3.30 2.86 2.94 1.46 1.26 0.59
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
69.29 52.83 41.46 19.04 18.96 9.47
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
1.93 1.98 2.01 1.15 1.11 0.66
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 31.93 | 28.69 | 25.65 | 22.76 | 21.77 | 20.29 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.68 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 27.20 | 23.00 | 18.57 | 15.73 | 16.16 | 13.83 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.30 | 2.86 | 2.94 | 1.46 | 1.26 | 0.59 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 69.29 | 52.83 | 41.46 | 19.04 | 18.96 | 9.47 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 1.15 | 1.11 | 0.66 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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