IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류 A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
15.39 12.79 10.75 9.39 11.08 9.70
유형평균
11.48 9.78 9.27 8.97 9.13 8.82
BM민감도(β)
2.29 1.87 1.40 1.19 1.38 0.94
유형평균
1.31 0.91 0.78 0.83 0.91 0.79
트래킹에러(TE,%)
9.94 7.82 6.24 5.29 6.69 6.51
유형평균
6.02 5.29 5.63 4.88 4.80 4.78
Sharpe Ratio
0.14 0.52 1.11 0.65 0.62 0.02
유형평균
0.39 1.22 1.58 1.00 1.00 0.21
젠센의 알파(%)
29.64 10.06 4.34 1.95 -0.04 -0.83
유형평균
15.17 8.38 5.60 2.69 0.69 -1.42
정보비율(IR)
1.43 1.09 1.04 0.50 0.28 -0.14
유형평균
2.08 1.54 0.60 0.31 -0.02 -0.47
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 15.39 | 12.79 | 10.75 | 9.39 | 11.08 | 9.70 |
| 유형평균 | 11.48 | 9.78 | 9.27 | 8.97 | 9.13 | 8.82 |
| BM민감도(β) | 2.29 | 1.87 | 1.40 | 1.19 | 1.38 | 0.94 |
| 유형평균 | 1.31 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.94 | 7.82 | 6.24 | 5.29 | 6.69 | 6.51 |
| 유형평균 | 6.02 | 5.29 | 5.63 | 4.88 | 4.80 | 4.78 |
| Sharpe Ratio | 0.14 | 0.52 | 1.11 | 0.65 | 0.62 | 0.02 |
| 유형평균 | 0.39 | 1.22 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 0.21 |
| 젠센의 알파(%) | 29.64 | 10.06 | 4.34 | 1.95 | -0.04 | -0.83 |
| 유형평균 | 15.17 | 8.38 | 5.60 | 2.69 | 0.69 | -1.42 |
| 정보비율(IR) | 1.43 | 1.09 | 1.04 | 0.50 | 0.28 | -0.14 |
| 유형평균 | 2.08 | 1.54 | 0.60 | 0.31 | -0.02 | -0.47 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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