피델리티유럽증권자투자신탁(주식-재간접형)A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
14.44 13.08 12.44 11.84 11.91 13.98
유형평균
14.98 12.96 13.98 13.21 12.73 14.52
BM민감도(β)
0.93 0.89 0.50 0.56 0.59 0.73
유형평균
0.96 0.94 0.80 0.88 0.92 0.99
트래킹에러(TE,%)
9.72 8.63 12.50 10.77 10.52 10.84
유형평균
2.81 2.82 5.34 4.63 4.59 4.59
Sharpe Ratio
-2.77 -1.56 -1.39 -1.14 -0.63 -0.37
유형평균
-0.84 0.13 0.21 0.32 0.43 0.27
젠센의 알파(%)
-34.87 -27.18 -19.39 -15.32 -10.39 -7.56
유형평균
-1.32 -2.92 0.08 1.15 -0.04 -0.43
정보비율(IR)
-3.55 -3.24 -1.72 -1.55 -1.17 -0.78
유형평균
-0.33 -1.14 -0.11 0.17 -0.11 -0.10
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 14.44 | 13.08 | 12.44 | 11.84 | 11.91 | 13.98 |
| 유형평균 | 14.98 | 12.96 | 13.98 | 13.21 | 12.73 | 14.52 |
| BM민감도(β) | 0.93 | 0.89 | 0.50 | 0.56 | 0.59 | 0.73 |
| 유형평균 | 0.96 | 0.94 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.72 | 8.63 | 12.50 | 10.77 | 10.52 | 10.84 |
| 유형평균 | 2.81 | 2.82 | 5.34 | 4.63 | 4.59 | 4.59 |
| Sharpe Ratio | -2.77 | -1.56 | -1.39 | -1.14 | -0.63 | -0.37 |
| 유형평균 | -0.84 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.43 | 0.27 |
| 젠센의 알파(%) | -34.87 | -27.18 | -19.39 | -15.32 | -10.39 | -7.56 |
| 유형평균 | -1.32 | -2.92 | 0.08 | 1.15 | -0.04 | -0.43 |
| 정보비율(IR) | -3.55 | -3.24 | -1.72 | -1.55 | -1.17 | -0.78 |
| 유형평균 | -0.33 | -1.14 | -0.11 | 0.17 | -0.11 | -0.10 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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