피델리티글로벌금융주증권자투자신탁(주식-재간접형)C-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
12.05 11.23 12.56 12.30 11.69 15.40
유형평균
12.66 12.49 13.48 13.29 12.45 15.95
BM민감도(β)
1.14 0.88 0.80 0.77 0.77 0.87
유형평균
1.14 0.96 0.89 0.92 0.91 1.02
트래킹에러(TE,%)
6.55 6.18 6.92 7.29 7.11 8.99
유형평균
6.67 6.19 6.72 6.51 6.24 8.00
Sharpe Ratio
-3.68 -1.28 -0.27 0.45 0.84 0.25
유형평균
-3.52 -1.01 0.02 0.61 0.98 0.31
젠센의 알파(%)
-11.29 -10.73 -7.63 -2.40 -0.54 -2.15
유형평균
-11.77 -10.54 -5.23 -2.23 -0.81 -2.42
정보비율(IR)
-2.34 -1.65 -1.26 -0.66 -0.52 -0.34
유형평균
-2.32 -1.69 -0.88 -0.49 -0.33 -0.28
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 12.05 | 11.23 | 12.56 | 12.30 | 11.69 | 15.40 |
| 유형평균 | 12.66 | 12.49 | 13.48 | 13.29 | 12.45 | 15.95 |
| BM민감도(β) | 1.14 | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| 유형평균 | 1.14 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 1.02 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.55 | 6.18 | 6.92 | 7.29 | 7.11 | 8.99 |
| 유형평균 | 6.67 | 6.19 | 6.72 | 6.51 | 6.24 | 8.00 |
| Sharpe Ratio | -3.68 | -1.28 | -0.27 | 0.45 | 0.84 | 0.25 |
| 유형평균 | -3.52 | -1.01 | 0.02 | 0.61 | 0.98 | 0.31 |
| 젠센의 알파(%) | -11.29 | -10.73 | -7.63 | -2.40 | -0.54 | -2.15 |
| 유형평균 | -11.77 | -10.54 | -5.23 | -2.23 | -0.81 | -2.42 |
| 정보비율(IR) | -2.34 | -1.65 | -1.26 | -0.66 | -0.52 | -0.34 |
| 유형평균 | -2.32 | -1.69 | -0.88 | -0.49 | -0.33 | -0.28 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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