피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
10.98 10.00 11.02 9.86 9.15 9.80
유형평균
20.98 20.31 20.36 19.56 17.60 17.28
BM민감도(β)
0.91 0.62 0.62 0.51 0.50 0.50
유형평균
1.77 1.33 1.21 1.20 1.17 1.08
트래킹에러(TE,%)
7.57 8.56 9.41 9.71 9.21 9.87
유형평균
10.42 9.54 8.64 7.43 6.49 5.63
Sharpe Ratio
0.17 0.87 0.51 0.71 0.84 0.49
유형평균
0.07 0.53 1.41 0.92 1.10 0.42
젠센의 알파(%)
11.81 7.53 -2.20 2.56 1.80 1.92
유형평균
26.38 4.30 7.39 3.33 1.38 -0.70
정보비율(IR)
1.70 0.80 -0.75 -0.17 -0.45 -0.10
유형평균
1.47 0.56 1.16 0.69 0.53 -0.03
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 10.98 | 10.00 | 11.02 | 9.86 | 9.15 | 9.80 |
| 유형평균 | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 |
| BM민감도(β) | 0.91 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| 유형평균 | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| 트래킹에러(TE,%) | 7.57 | 8.56 | 9.41 | 9.71 | 9.21 | 9.87 |
| 유형평균 | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 |
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.87 | 0.51 | 0.71 | 0.84 | 0.49 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 |
| 젠센의 알파(%) | 11.81 | 7.53 | -2.20 | 2.56 | 1.80 | 1.92 |
| 유형평균 | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 |
| 정보비율(IR) | 1.70 | 0.80 | -0.75 | -0.17 | -0.45 | -0.10 |
| 유형평균 | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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