AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ae
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
2.45 2.12 3.61 3.36 3.94 5.65
유형평균
2.52 1.97 3.11 2.88 3.54 5.30
BM민감도(β)
0.90 0.60 0.73 0.74 0.79 0.88
유형평균
0.70 0.48 0.74 0.74 0.37 0.66
트래킹에러(TE,%)
1.39 1.80 2.16 2.15 2.54 3.20
유형평균
1.40 1.57 1.60 1.67 4.44 4.02
Sharpe Ratio
-3.10 -1.72 0.24 0.39 0.83 -0.07
유형평균
-1.73 -1.16 0.57 0.73 0.99 -0.06
젠센의 알파(%)
-4.27 -3.75 -2.62 -2.72 -2.11 -2.06
유형평균
-0.74 -1.50 -1.27 -0.73 1.34 -1.28
정보비율(IR)
-2.80 -2.12 -1.82 -1.90 -1.41 -0.72
유형평균
0.28 -0.79 -1.43 -1.01 -0.50 -0.44
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 2.45 | 2.12 | 3.61 | 3.36 | 3.94 | 5.65 |
| 유형평균 | 2.52 | 1.97 | 3.11 | 2.88 | 3.54 | 5.30 |
| BM민감도(β) | 0.90 | 0.60 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.70 | 0.48 | 0.74 | 0.74 | 0.37 | 0.66 |
| 트래킹에러(TE,%) | 1.39 | 1.80 | 2.16 | 2.15 | 2.54 | 3.20 |
| 유형평균 | 1.40 | 1.57 | 1.60 | 1.67 | 4.44 | 4.02 |
| Sharpe Ratio | -3.10 | -1.72 | 0.24 | 0.39 | 0.83 | -0.07 |
| 유형평균 | -1.73 | -1.16 | 0.57 | 0.73 | 0.99 | -0.06 |
| 젠센의 알파(%) | -4.27 | -3.75 | -2.62 | -2.72 | -2.11 | -2.06 |
| 유형평균 | -0.74 | -1.50 | -1.27 | -0.73 | 1.34 | -1.28 |
| 정보비율(IR) | -2.80 | -2.12 | -1.82 | -1.90 | -1.41 | -0.72 |
| 유형평균 | 0.28 | -0.79 | -1.43 | -1.01 | -0.50 | -0.44 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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