HDC법인가입용MMF 2
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.06 0.07 0.06 0.62 0.51 0.42
유형평균
0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
0.96 0.94 0.95 1.67 1.34 1.05
유형평균
1.05 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.02 0.01 0.61 0.49 0.38
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-5.40 -5.03 -4.88 0.28 0.10 -0.27
유형평균
-1.20 -1.57 -0.74 -0.22 -0.22 -0.55
젠센의 알파(%)
-0.13 -0.17 -0.18 0.28 0.18 0.10
유형평균
0.15 0.08 0.05 0.04 0.08 0.12
정보비율(IR)
-9.97 -9.62 -12.33 0.39 0.29 0.24
유형평균
34.55 6.37 4.34 3.85 5.40 5.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.62 | 0.51 | 0.42 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 1.67 | 1.34 | 1.05 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.61 | 0.49 | 0.38 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -5.40 | -5.03 | -4.88 | 0.28 | 0.10 | -0.27 |
| 유형평균 | -1.20 | -1.57 | -0.74 | -0.22 | -0.22 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) | -0.13 | -0.17 | -0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.10 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | -9.97 | -9.62 | -12.33 | 0.39 | 0.29 | 0.24 |
| 유형평균 | 34.55 | 6.37 | 4.34 | 3.85 | 5.40 | 5.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |