IBK그랑프리국공채MMF법인투자신탁 1[국공채]C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.07 0.07 0.06 0.08 0.08 0.15
유형평균
0.07 0.08 0.06 0.08 0.09 0.16
BM민감도(β)
1.06 0.99 0.98 0.97 1.00 0.98
유형평균
1.05 1.02 1.01 0.97 1.01 0.99
트래킹에러(TE,%)
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
유형평균
0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
Sharpe Ratio
-2.12 -2.32 -1.79 -0.85 -0.95 -1.00
유형평균
-1.20 -1.57 -0.74 -0.22 -0.22 -0.55
젠센의 알파(%)
0.09 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.05
유형평균
0.15 0.08 0.05 0.04 0.08 0.12
정보비율(IR)
11.45 1.79 -0.92 -0.51 0.99 2.48
유형평균
34.55 6.37 4.34 3.85 5.40 5.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 유형평균 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| BM민감도(β) | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| 유형평균 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 유형평균 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Sharpe Ratio | -2.12 | -2.32 | -1.79 | -0.85 | -0.95 | -1.00 |
| 유형평균 | -1.20 | -1.57 | -0.74 | -0.22 | -0.22 | -0.55 |
| 젠센의 알파(%) | 0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 정보비율(IR) | 11.45 | 1.79 | -0.92 | -0.51 | 0.99 | 2.48 |
| 유형평균 | 34.55 | 6.37 | 4.34 | 3.85 | 5.40 | 5.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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