KB글로벌코어본드증권자투자신탁(채권)A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
3.32 3.02 3.33 3.36 3.77 3.87
유형평균
4.26 3.69 3.85 3.66 3.85 4.05
BM민감도(β)
1.25 1.28 1.20 1.12 1.06 0.95
유형평균
0.62 0.55 0.56 0.60 0.63 0.61
트래킹에러(TE,%)
0.85 0.84 0.81 0.69 0.71 1.08
유형평균
1.65 1.85 2.06 2.03 1.98 2.19
Sharpe Ratio
-2.36 -1.50 -0.69 -0.66 -0.67 -1.07
유형평균
-1.22 -0.17 0.15 0.37 0.21 -0.73
젠센의 알파(%)
-0.59 -0.41 -1.15 -0.95 -1.23 -1.18
유형평균
0.32 1.00 0.58 1.28 1.03 -0.32
정보비율(IR)
-2.41 -1.57 -1.65 -1.57 -1.82 -0.95
유형평균
1.22 1.15 0.37 0.76 0.66 0.36
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 3.32 | 3.02 | 3.33 | 3.36 | 3.77 | 3.87 |
| 유형평균 | 4.26 | 3.69 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | 4.05 |
| BM민감도(β) | 1.25 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.06 | 0.95 |
| 유형평균 | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.61 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.71 | 1.08 |
| 유형평균 | 1.65 | 1.85 | 2.06 | 2.03 | 1.98 | 2.19 |
| Sharpe Ratio | -2.36 | -1.50 | -0.69 | -0.66 | -0.67 | -1.07 |
| 유형평균 | -1.22 | -0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.21 | -0.73 |
| 젠센의 알파(%) | -0.59 | -0.41 | -1.15 | -0.95 | -1.23 | -1.18 |
| 유형평균 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 1.28 | 1.03 | -0.32 |
| 정보비율(IR) | -2.41 | -1.57 | -1.65 | -1.57 | -1.82 | -0.95 |
| 유형평균 | 1.22 | 1.15 | 0.37 | 0.76 | 0.66 | 0.36 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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